第485章 做空美股
美股，这是程伟进到小黑屋的第一反应。
现在已经是晚上九点了，这个时候来操盘室能操作的只有西方的股市，时间点上美股正好要开盘了。
在11月的第一个星期六结束之前，漂亮国使用的都是夏令时，开市时间是9点30分到4点。
港岛用的是东八区的时间和首都时间一样，对应的就是晚上21点30分到凌晨4点。
“你们都是远东银行的数学天才，这次把你们召集起来只有一件事，那就是学习然后完善我们的量化交易系统”。
量化投资是什么，简单的给它个定义就是用数学模型而不是人脑决定市场上交易的品种、方向、时机和数量。
说到量化投资就不得不提到一个人了，那就是量化投资的创造者索普。
大吉大利今晚吃鸡都不陌生吧，很多人不知道这句话其实是漂亮国华裔玩21点时创造的口癖，而量化投资的诞生和21点是脱不开关系的。
有一位大亨曾经说过，赌徒是赢不了赌场的，就算一百局不输不赢他们的钱也被赌场套走了，因为赌场要抽水。
可这样的观点显然数学家是不认同的，这还要从一场漂亮国大兵的赌局说起。
1953年，一座漂亮国试炼场几个大兵在玩21点，有个老鸟看见后觉得这游戏简单的很。
一副扑克牌去掉大小王，十和十以上的都算十点，十以下的都是牌面点数。
不过有一张牌例外，A即可以算一点也可以算十点。
开局两张牌，玩家两张明牌，庄家一明一暗然后开始叫牌，庄家的牌超过17点庄家就不能再叫，玩家点数只要大过庄家且不超过21点就算赢。
于是这个老鸟就用计算机和自己的知识去算各种牌型下玩家的胜率以及要怎么要牌才能拥有最大的优势。
这个老鸟就是鲍德温，这种结论策略就是鲍德温策略。
知道了鲍德温理论后，我们的主人公登场了，直接就拿着钱走进了赌场，很快他就输光了所有筹码。
和大多数赌徒不一样，索普是个数学家，他发现老鲍的策略是假设每副牌在52张的情况，现实却不一样，当时的玩法出过的牌就作废了。
也就是上局打掉十张牌，下局就是42张牌开局了，所以每一局出现的牌是动态的。
按照老鲍的算法只有五百多种算法，而按照索普的想法却有3300多万种。
所以索普就想，既然十点的大牌的波动对玩家更有力，那为什么不量化它们呢？
所以他就把牌局上出现的A到九计作加4，其他牌计作减9，每出一张牌他就在心里加加减减，数字越大玩家胜率越高。
这就是算十法。
索普得出这套结论后并没有闷声发大财，而是把它登报公布了出来。
拉斯维加斯的人一看就乐了，既然你这么厉害你怎么不来试试？
试试？试试就让你逝世。
于是索普再次杀进拉斯维加斯，那是神挡杀神佛挡杀佛，在拉斯维加斯让对手唱起了征服。
可拉斯维加斯背后的都是什么人，能当你的提款机？各种的下药暗杀就来了。
这就让索普觉得不能在拉斯维加斯继续玩下去了，开始寻找更安全的赌场，股市就进入了他的眼里。
不过能成为赌神不代表直接就能成为股神。
当时他看到了这么一篇报道，福特汽车的电池供应商奥特莱特股票被非法低价出售，考虑它处于科创赛道，叠加上未来的发展趋势等利好，现给予买入评级。
这小味是不是“恼”一下子就上来了，那叫一个地地地地地地道，不少股民应该都因为这样的报道买过股票吧？就是不知道你是否和索赔一样被腰斩套牢。
眼看又交学费了，他做了一个决定，量化金融资产价格。
传奇人物脑子就是好使，很快索赔就发现上市公司的普通股票权证有很大套利机会。
索普当时就发现权证价格和股价正相关，价格受股价和剩余时间影响，如果再算上市场上无风险利率等因素，权证价格就和赌场里的21点一样是可以量化的。
这就是金融专业肯定会学到的布莱克-斯科尔斯公式。
听名字是不是觉得这个公式应该是一个叫斯科尔斯的人创立的？其实最早发现这个公式的是索普。
索普之所以痛失冠名权除了这厮想闷声发大财，还有一点就是他和漂亮国教育界关系不太好。
就这样，一手掌控定价模型一手抓着对冲策略，索普的对冲基金变成了风口的猪。
1969年，标普500下跌了4.7%他却赚了4个点。
1970年标普500只涨了4%，但他却赚了16.3%。
1973、1974年大熊市，标普跌了四成索普却赚了18个点。
天下哪有不透风的墙呀，当更多的人挤上船后就形成了老大刮老二，老二刮老三的局面，策略对于量化投资就越来越重要了。
这就是一个量化的黄金时代，可以说是遍地捡钱。
眼红的人多了，自然会形成狼多肉少的情况，谁能吃大头速度就成了关键，于是大家的交易频率就从中低频转变到了高频交易。
这就有了量化的第二卷，卷的就是硬件。
这也是华尔街放着本土品牌不买全部采购荣耀电脑的原因，不管那些本土企业和议员们怎么牵线搭桥，华尔街就是无动于衷。
开玩笑，硬件跟不上错过了最佳时机，这笔盈利你给我呀。
除了电脑，网络，还有一个东西也算是硬件，那就是自动化交易系统。
凭借着行业内的优势，很多自动化交易软件都是远东软件负责开发的。
不光是远东系的量化交易系统，就是漂亮国的利兰、奥布莱恩、鲁宾斯坦量化投资三兄贵都是远东软件帮忙编写的系统。
“你们是要做空美股，触发金融危机？”
晚上十点30分，当美股开盘，远东银行总裁杜辉廉亲自下达了开始的命令后，远东系开始大幅度抛售纳斯达克的股票，这里面就有荣耀游戏。
可是让杜辉廉没有想到的是，刚过了不到十分钟身后就传出了一声惊呼，这引起了他的兴趣。
起身走到还处于一脸震惊的程伟面前，杜辉廉饶有兴趣的问道“说说你的判断”。
程伟缓过神来咽了一下口水，看着面前这位平时根本接触不到的顶头大boss，平静了一下心里的波涛。
“你们在用量化系统的机制，想要引发一场全球股灾”。
这句话说完和他一起进入这个临时小组的成员都傻了，全球股灾还能被个人控制？
程伟不管他们，继续说着自己的理解。
“所有的量化交易系统中都有一种机制，那就是当选择的股票低于设定值时就会抛售股票买进国债。
只要纳指的一部分股票被打压下来，就会引起连锁反应，因为很多股票都是以组合的形式投资的。
当所有的量化都触发机制抛售股票时，全球的股灾就会来临”。
颤抖，程伟说这话时语气都在颤抖。
是害怕吗？
不，这是因为兴奋。
虽然没有实际操作，但深入其中，能参与到这件事情里来他都感觉热血沸腾。
收割全球股市呀，这是多么伟大壮观的举动呀。
“啪啪啪”。
程伟猜对了，从杜辉廉的掌声能看得出对他的欣赏。
这也是罗念中为什么敢和克里斯肯定随时引发金融危机的原因，因为现在量化横行。
当时远东银行让远东软件帮助开发量化交易系统时，时任远东软件总裁的埃里克森就不经意说了一句。
“为什么都要弄这种组合股票的形式，这不会拖累其他股票吗？万一有只股票在卖出后大幅增长怎么办？”
埃里克森只是不了解金融无心说了一句，可是来远东银行有事的罗伯特却听了进去。
股票组合，自动触发卖出机制。
股市行情好，波动下还无所谓，只要有主力股票砸盘，是不是代表其他股票也会跟着拖入深渊？
于是罗伯特找上了罗念中，也就有了这次蓄谋已久的大收割计划。
(本章完)
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